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Algunas diferencias fundamentales entre Ludwig von Mises y Nassim Taleb

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Tags Filosofía y Metodología

11/30/2019

En mi artículo anterior vimos algunas de las áreas en las que la escritura de Taleb es sorprendentemente misesiana: el valor oculto y las propiedades emergentes de las órdenes espontáneas, la visión intuitivamente realista de la incertidumbre y la asunción de riesgos, y el agresivo desprecio de la econometría y otros usos inadecuados de las matemáticas en el campo de la economía.

Hasta ahora las similitudes. En cuanto a las diferencias, la mayoría de ellas son bastante profundas.

Para empezar, la obra de Mises, como era más habitual en su época, abarcaba muchos más dominios que la de Taleb. No sólo economista o politólogo, Mises escribió inteligentemente sobre filosofía, epistemología e historia. Taleb, principalmente un matemático con un gran apetito por los clásicos y la poesía, restringe su escritura a temas relacionados con su One Big Idea: el mal entendido tema de la incertidumbre y los modelos, prácticas y opiniones equivocadas que surgen de ella. El libro más vendido de NYT que convirtió a Taleb en un nombre familiar, El cisne negro, explora el impacto de los riesgos de la cola subestimados.

En ¿Existe la suerte? Las trampas del azar describe cómo durante sus años como comerciante su enfoque del riesgo lo convirtió en objeto de burla entre sus colegas de más alto rendimiento, hasta que las diversas crisis financieras de la década de 1990 (crisis del peso en 1994, crisis financiera asiática en 1997, el enigma del rublo ruso en 1998) los aniquilaron («estallaron», en palabras de Taleb) y sentaron las bases de su riqueza financiera e intelectual .

Aunque ninguno de los dos es ajeno a la escritura (los libros más famosos de Mises –Teoría del dinero y del crédito, La acción humana, Teoría e historia y Socialismo– suman alrededor de 2.500 páginas, comparables a la serie Incerto de Taleb), la escritura de Mises es amplia y comprensiva, y Taleb está hiper-enfocado con muchas ilustraciones derivadas tanto de textos antiguos como de la experiencia comercial. Utilizando la analogía juguetona del filósofo de Oxford Isaiah Berlin, podríamos decir que Mises es un zorro y Taleb un erizo.

Muy similar a su objeción a la econometría, Mises objeta la teoría de la probabilidad en las ciencias sociales porque las acciones económicas o políticas no son eventos homogéneos. La probabilidad de clase, tal como la elaboró el hermano de Mises, Richard von Mises, es esencialmente sin sentido; mientras que saber algo sobre la clase de eventos (digamos, tirar un dado) es interesante, no nos dice nada sobre el evento individual. Al discutir esto, Rothbard incluso sostuvo que «el punto de vista de Mises demuestra que todo uso de la teoría de la probabilidad en las ciencias sociales es ilegítimo».

Aplicar probabilidades a la ciencia de la acción humana es para Mises un error de categoría. Para Taleb, es un error rudimentario y epistémico de selección de muestras; sobre la base de observaciones pasadas, simplemente no podemos, a diferencia de los comentaristas de Wall Street o de su econometrista promedio, inferir de manera confiable el conjunto del cual se extraen las observaciones. Mises rechaza la teoría de la probabilidad en las ciencias sociales; Taleb rechaza el uso del teorema del límite central que subyace en las distribuciones gaussianas estándar.

Existe un desacuerdo adicional entre Taleb y Mises en lo que se refiere a la epistemología, en particular el falsificacionismo popperiano y el uso de la psicología en la economía. Mises no cree que la psicología pueda proporcionar ideas sobre economía, mientras que Taleb está directamente en el tren del conductismo. En Teoría e historia Mises escribe: «La mayoría de [las escuelas de psicología experimental] ni siquiera son útiles para la praxeología, la economía y todas las ramas de la historia». (p. 264)

Y unas páginas más tarde escribe: «Todo lo que la timología puede decirnos es que en el pasado hombres o grupos de hombres definidos estaban valorando y actuando de una manera definida. Si en el futuro valorarán y actuarán de la misma manera sigue siendo incierto». (p. 273)

Por el contrario, las estrategias comerciales de Taleb se basaban en personas que subestimaban y, por lo tanto, subvaloraban irracionalmente los eventos de bajo riesgo, eventos que, cuando finalmente ocurrían, le permitían obtener enormes beneficios. Los mismos sesgos que a los economistas conductuales les encanta avanzar son la base de las explicaciones de Taleb sobre nuestro uso indebido de las estadísticas en la vida y en los mercados por igual. En el capítulo 3 de ¿Existe la suerte? Las trampas del azar Taleb nos dice que sus dos modelos más influyentes fueron Einstein y Keynes, pero Keynes «el probabilista», no el macro economista aficionado. Taleb fue atraído e informado por el comportamiento «irracional» y la locura del hombre. Su idolatrando el mal investigado libro de Charles Mackay de 1841 Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, llega a la diferencia entre Taleb y Mises: Mises frecuentemente piensa muy bien del laico en contraste con el intelectual de la Torre de Marfil (léase: socialista); Taleb parece denunciar tanto al intelectual como al laico, el hombre educado simplemente tiene más maneras de engañarse a sí mismo que el laico, ¡pero todos ellos son tontos de comportamiento!

En cuanto a la metodología, varias cosas conectan a Karl Popper con la escuela austriaca. Primero, fue estudiante de Mises y conocedor de las ideas económicas que prosperaron a principios del siglo XX en Viena. En segundo lugar, el abandono de la praxiología de Hayek por el falsificación popperiana vinculó a las dos doctrinas más cercanas entre sí. Por otro lado, Mises se opuso fuertemente a Popper, sosteniendo que había verdades sintéticas a priori significativas sobre el mundo que podríamos derivar de los primeros principios. Taleb, por el contrario, es un popperiano puro. En el capítulo 7 de ¿Existe la suerte? Las trampas del azar admite un «popperianismo extremo y obsesivo» que sólo adquirió al leer religiosamente a Popper más adelante en su carrera.

Mientras Taleb se niega a ser secuestrado por tal o cual escuela de pensamiento económico heterodoxo, sosteniendo que es un economista ortodoxo estadísticamente orientado, no creo que entienda lo que la gente quiere decir con «ortodoxia»; Taleb se especializa literalmente en hacer estallar la mayoría del pensamiento económico ortodoxo. Él escribe:

Quiero sacar el charlatanismo de la economía y hay una manera de hacerlo: examinar las capas de estocástico. Detectar la fragilidad y eliminar los modelos ofensivos. [...] Simplemente no me gustan los modelos poco fiables que usan «algunas» matemáticas como la regresión y pierden una capa de estocástico, y obtienen resultados erróneos, y odio la dependencia mecánica descuidada de los malos métodos estadísticos. No me gustan las modelos que se fragilizan. No me gustan los modelos que funcionan en el ordenador de alguien pero no en la realidad. Esto es economía estándar. He demostrado en 1,7 que no podemos usar desviaciones estándar y que no es una cuestión de gusto. Ser economista no significa ser pavo. Sin embargo, todos los economistas persisten en estos métodos falsos.

Tiene un punto que criticar a la corriente dominante no lo convierte automáticamente en un detractor o seguidor de alguna teoría marginal. De hecho, no se adhiere a ninguna idea o teoría, lo que lo aleja aún más de Mises. En un momento dado en Antifrágil, Taleb reprende a los economistas por estar demasiado atados a sus teorías. Descartándolos todos, escribe «una teoría es algo muy peligroso de tener. Y, por supuesto, uno puede hacer ciencia rigurosamente sin ella». (2014:116)

El misesiana no lo aprobaría. La teoría, nos enseña Mises, es cómo damos sentido a la realidad, cómo sabemos qué buscar, cómo separamos las señales del ruido y cómo entendemos los mecanismos causales que producen los resultados que observamos. La teoría es lo que hace de la economía una ciencia – todo lo demás es sociología o ciencia política o historia económica.

En resumen, muchas cosas unen a Taleb con una cosmovisión económica y epistemológica misesiana: el conocimiento en los órdenes espontáneos emergentes, los sistemas antifrágiles, la objeción a las estadísticas mal utilizadas en el campo de la economía. El estudiante de economía austriaca puede encontrar fácilmente temas de acuerdo con este extraño intelectual público.

También hay diferencias muy importantes: El rechazo Talebiano de las estadísticas se basa en selecciones de muestras, no en errores de categoría como en el caso de Mises; Taleb rechaza alegremente la teoría, que es claramente un anatema para Mises; y Taleb es un popperiano, mientras que los fundamentos morales y científicos de Mises se alinean más estrechamente con los de Kant.

Lee a Taleb con cuidado, pero leerle deberías.

Author:

Joakim Book

Joakim Book is an economics graduate of the University of Glasgow, and is currently a graduate student at the University of Oxford. He writes regularly at Life of an Econ Student

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