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Cuando Nassim Taleb canaliza a Ludwig von Mises

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Tags Filosofía y MetodologíaValor e Intercambio

11/28/2019

Al leer a Nassim Nicholas Taleb, el estudiante de economía austriaca encuentra mucho que le gusta. El claro, agudo y despiadado comentario de Taleb recuerda a menudo al lector a Mises – de hecho, incluso el contenido de sus ideas es a veces sorprendentemente misesiano. Al explorar un argumento, Taleb frecuentemente lo sigue hasta su conclusión lógica, independientemente de si encaja o no con la opinión establecida.

En este artículo, exploramos algunas áreas de similitud entre Taleb y la economía austriaca – totalmente en contra de los deseos de Taleb, ya que no quiere ser asociado con ninguna escuela de pensamiento no ortodoxa. En el artículo de seguimiento, discutiremos algunas grandes diferencias entre Taleb y Mises.

Describiendo su propio trabajo como «filípico enfadado, desdeñoso e irascible» (2014:331), el viaje intelectual de Taleb se ha centrado en martillar las implicaciones de, y el apoyo intelectual a, su One Big Idea – la serie de escritos que se incluye en «Incerto. «El término latino para "duda" o "incertidumbre" captura el trabajo central de Taleb y el conjunto de libros son descritos como "una investigación de suerte, incertidumbre, probabilidad, opacidad, error humano, riesgo, desorden y toma de decisiones en un mundo que no entendemos: ».

  • ¿Existe la suerte? Las trampas del azar (2001)
  • El cisne negro (2007, 2010)
  • El lecho de Procusto (2010)
  • Antifrágil (2012, 2014)
  • Jugarse la piel (2017)

En medio de la publicación de trabajos técnicos en revistas académicas, el año pasado Taleb también publicó un libro más técnico llamado The Logic and Statistics of Fat Tails. Para los no iniciados, estos miles de páginas pueden parecer desalentadoras, pero la experiencia de leerlas hace que cualquiera sea una persona mucho más informada en áreas que van desde la literatura, la filosofía antigua, la teoría del riesgo y la probabilidad, así como la teoría económica. El registro de Taleb es, en otras palabras, impresionantemente amplio.

Qué tienen en común

Muchos escritores de la tradición austriaca han observado las similitudes entre Taleb y el pensamiento austriaco. Jeff Deist, por ejemplo, describe concisamente la prosa de Taleb como «Rothbard se encuentra con Hayek»; David Howden y Gene Callahan han revisado diferentes libros de Taleb. Algunas de las principales superposiciones incluyen los siguientes temas.

Órdenes espontáneos. El orden que surgen orgánicamente –de abajo hacia arriba— tienen atributos anti frágiles, se benefician de la exposición a la volatilidad. Taleb defiende específicamente el argumento evolutivo de que, debido a que las enseñanzas culturales y religiosas han sobrevivido, conllevan algún beneficio para nosotros que permanece oculto. Podemos despreciar aspectos de nuestras sociedades y las enseñanzas de la religión, pero su capacidad antifrágil para sobrevivir nos informa de que tienen las herramientas para superar con éxito los desafíos de la sociedad: un argumento al estilo conservador de Edmund Burke, que no es en absoluto incoherente con el credo fundamental de la filosofía social libertaria.

Las perturbaciones de los distintos componentes de esos pedidos suelen hacer que evolucionen, incorporen defectos y superen desafíos futuros. La cultura, la religión y el idioma son ejemplos de órdenes anti frágiles no dirigidas – y Taleb añade la industria de la aviación, el negocio de la restauración y el cuerpo humano a esos ejemplos. De hecho, los mercados en las situaciones más extremas del mundo proporcionan una red de seguridad similar de antifragmentabilidad, adaptándose, cambiando y mejorando frente a las terribles experiencias.

Los científicos sociales tienden a llamar a estas cosas «tradiciones» o «instituciones» y los intelectuales educados en la Ivy League las ignoran por su propia cuenta y riesgo –o, como resulta, los peligros de los demás, ya que los expertos, los intelectuales y los políticos casi nunca se «juegan la piel» por los proyectos racionalistas que implementan. Las ganancias y las pérdidas, argumenta Mises a lo largo de su trabajo (literalmente tiene un folleto titulado así), es la forma en que el sistema capitalista evoluciona y redirige los recursos hacia donde más se necesitan, tal como lo definen los deseos de los consumidores.

Aunque podemos asociar el conocimiento desembolsado y las órdenes espontáneamente organizadas principalmente con Hayek, también está presente en los escritos de Mises. Las instituciones basadas en el mercado no están planificadas y abarcan completamente la idea de la anti fragmentabilidad. En Ultimate Foundation of Economic Science, Mises escribe:

La cooperación social entre los individuos –la sociedad– puede basarse en la coordinación espontánea o en el mando y la subordinación; [...] La economía de mercado no fue concebida por una mente maestra; no fue planeada primero como un esquema utópico y luego puesta en práctica. Las acciones espontáneas de los individuos, cuyo único objetivo es mejorar su propio estado de satisfacción, socavan paso a paso el prestigio del sistema de estatus coercitivo.

Riesgo y probabilidad: La discusión de Taleb sobre la teoría de la probabilidad con énfasis en los riesgos de cola es notablemente austriaca. De hecho, la «probabilidad de caso» de Mises encaja bien en la exposición de Taleb de lo que falta en la teoría formal de la probabilidad: un papel subestimado para los eventos verdaderamente raros. Los humanos, escribe Taleb (2014: 133), «nunca serán capaces de convertir la política y la economía en la tractable aleatoriedad del blackjack». A medida que experimentamos una y otra vez en los mercados financieros y otros campos de la planificación gubernamental intrusiva, las posibilidades de desastre no son tan raras – ¿recuerda los «25 movimientos de desviación estándar, varios días seguidos» del director financiero de Goldman David Viniar? Cada vez que alguien argumenta que esta vez es diferente, lo más probable es que esta vez sea muy parecida a la anterior.

Una manera sensata de explorar esto es la siguiente. Observando la realidad, no importa cuán astutamente, no sabemos de qué conjunto se derivan los acontecimientos del mundo. Ese conjunto podría incluir lógicamente Grandes Depresiones aún peores de las que ya hemos experimentado. Al referirse al entonces peor evento, Taleb hace un comentario profundo pero obvio: cuando ocurrió la Gran Depresión, fue peor que el anterior Peor Evento Posible. La lógica de comparar el peor de los escenarios con el peor de los casos hasta que se observe el peor de los resultados es, por lo tanto, errónea; no hay razón por la que no podamos observar riesgos de cola aún más extremos en el futuro.

Anti econometría e invasión matemática del pensamiento económico: Entre los académicos austriacos, desde Mises y Rothbard hasta los más modernos, una objeción de larga data al pensamiento económico dominante ha sido burlarse de su uso indebido de las matemáticas. El colapso de las muchas facetas desconocidas de una economía en unas pocas (o a veces bastantes) ecuaciones artificiales confunde la complejidad del conocimiento. Para añadir un insulto a la injuria, la mayoría de los economistas consideran que cualquier razonamiento económico que carezca de este aura de suprema iluminación no es riguroso. Taleb, aunque es matemático, no podría estar más de acuerdo. James Sheehan escribió en Mises.org ya en 2006 que: «La crítica de Taleb a la econometría es bastante compatible con la economía austriaca, que sostiene que las acciones humanas dinámicas son demasiado subjetivas y variadas para ser modeladas y predichas con precisión».

En Antifrágil, el libro Taleb dice que resume las ideas fundamentales en las que había estado trabajando hasta entonces, escribe: «mucho de lo que se enseña en economía que tiene una ecuación, así como en econometría, debería ser abandonado inmediatamente - lo que explica por qué la economía es en gran medida una profesión charlatana. Continúa diciendo que «el simple argumento de que los eventos del Cisne Negro y la cola dirigen el mundo socioeconómico –y estos eventos no pueden predecirse– es suficiente para invalidar [la econometría]» (p. 307).

El futuro no es simplemente desconocido, sino incognoscible, como diría Mises, y no podemos confiar en la estimación del econometrista, por muy elegante que sea su modelo.

En la próxima publicación veremos algunas áreas en las que Taleb se aparta mucho de Mises, en particular el uso de la teoría.

Author:

Joakim Book

Joakim Book is an economics graduate of the University of Glasgow, and is currently a graduate student at the University of Oxford. He writes regularly at Life of an Econ Student

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